1. The Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equation is a partial differential equation which is central to optimal control theory.

Phương trình Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) là một phương trình vi phân từng phần đóng vai trò trung tâm trong lý thuyết điều khiển tối ưu.

2. In continuous-time MDP, if the state space and action space are continuous, the optimal criterion could be found by solving Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) partial differential equation.

Trong MDP thời gian liên tục, nếu không gian trạng thái và không gian hành động là liên tục, tiêu chuẩn tối ưu có thể được tìm thấy bằng cách giải phương trình đạo hàm riêng Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB).