1. The credit institution shall be required to subdivide the volatility-adjusted value of the exposure (i.e. the value after the application of the volatility adjustment as set out in paragraph 34) into portions each covered by only one type of collateral.

L’établissement de crédit divise la valeur du risque corrigée pour volatilité (autrement dit, après application de la correction pour volatilité prévue au point 34) en différentes fractions, dont chacune est couverte par un seul et même type de sûreté.